Úrokové dohody typu futures (IRF – Interest rate futures)
– jde o závazný obchod mezi kupujícím a prodávajícím nakoupit či prodat k určitému budoucímu termínu standardizovaný produkt za dohodnutý úrok
(standardizace se týká kvality, množství, termínu, způsobu kótace a místa obchodu)
– jde o standardizovaný FRA obchod, který se uzavírá na speciálních burzách (v Evropě je to Londýn)
– předmětem těchto obchodů je především dodání vkladu, odběr vkladu, CP …
– tyto obchody slouží jako zajišťovací prostředek pro riziko a mají spekulační charakter
d) úrokové opce (IRO – Interest rate option)
– touto opcí získává majitel právo koupit nebo prodat termínovanou půjčku nebo od ní dokonce odstoupit pokud nejsou příznivé úrokové sazby
– za tento obchod se při uzavření platí úroková opční prémie
– tyto obchody jsou buď individuálně sjednávány nebo standardizovány a ty jsou pak obchodovány na burze – označují se jako futures options
e) maximální a minimální úrokové sazby (Interest rate cap, floor, collar)
– jedná se o obchod, ve kterém se stanoví limity, v nichž se může úroková sazba pohybovat nebo v nichž je subjekt ochoten nést úrokové riziko
