BANKOVNÍ RIZIKA
BANKOVNÍ RIZIKA
1) Úvěrová
2) Úroková
3) Měnová
4) Likviditní
5) Kapitálové riziko + riziko nesolventnosti
ad 1) platební neschopnost a nevůle (může mít externí(př. kolaps) nebo interní příčiny(sporné posouzení).
Složky rizika:
a) Riziko nesplnění závazku druhou stranou = Pravděpodobnost
Riziko zákazníka
Riziko země
Riziko transferu = nedostatek deviz apod.
Riziko nedostatečné diverzifikace aktiv
b) Inherentní riziko produktu = částka
Riziko jistiny a úroků
Riziko náhradního obchodu
Riziko zajištění
Obrana proti rizikům: kvalitní systém monitorování bonity dlužníků, využití právních prostředků (zástavy, záruky..)
ad 2) Banka nemá sladěnu úrokovou hladinu Aktiv a Pasiv
Obrana: sladění citlivosti, využití termínových kontraktů (opce, swap, futures)
ad 3) Banka nemá sladěnou devizovou strukturu A a P riziko pohybu vnějšího kurzu
Obrana: sladění struktury A a P, využití termínových kontraktů.
ad 4) Banka nebude mít dostatek peněz na uhrazení závazků
Obrana: na A mít hotovost, na P možnost sjednání úvěrových linek s jinými bankami
ad 5) tržní hodnota závazků > tržní hodnota A nesolventnost
Obrana: dostatek vlastního kapitálu („Ukazatel kapitálové přiměřenosti“)
