Riziko úvěrové angažovanosti
– říká se mu také riziko koncentrace portfolia
– je rizikem ztráty z angažovanosti vůči: jednotlivým partnerům, skupinám partnerů a spřízněným osobám, partnerům v jednotlivých zemích, což je tzv. riziko země, ekonomickým sektorům, jednotlivým kontraktům, apod.
V současné době existují poměrně dokonalé metody stanovení důvěryhodnosti partnerů. Banky obvykle stanoví úvěrové limity (tzv. úvěrové linky) vůči jednotlivým partnerům za účelem vyhnutí se nadměrné úvěrové angažovanosti. Pravidelně měří úvěrovou expozici a porovnávají s úvěrovými limity.
Většina bank stanoví úvěrové limity pro každého partnera, založené na vnitřní úvěrové analýze. Tyto limity se aplikují na všechny operace, které generují úvěrové riziko, ať se jedná o úvěry, cenné papíry, deriváty, akreditivy apod.
Řízení úvěrového rizika má kvalitativní a kvantitativní aspekty:
– kvalitativní aspekt: je určen důvěryhodností partnerů
– kvantitativní aspekt: spočívá v měření úvěrových angažovaností vůči partnerům (pojem úvěrová angažovanost představuje momentální a potenciální úvěrovou angažovanost)
