11. Kapitálová přiměřenost, likvidita, devizová pozice, úvěrová angažovanost, solventnost, věřitel poslední instance

11. Kapitálová přiměřenost, likvidita, devizová pozice, úvěrová angažovanost, solventnost, věřitel poslední instance.

Kapitálová přiměřenost: má zajišťovat polštář pro krytí ztrát z vlastních zdrojů. Aby rizika zůstala ke krytí akcionářům banky a nikoli klientům.

Likvidita: schopnost banky plnit aktuálně splatné závazky. musí být schopna v každém okamžiku. při narušení důvěry klientů dochází k problémům v důsl. hromadných výběrů vkladů.

Specifická struktura bilance: nelikvidní poskytnuté úvěry a na druhé straně kdykoli vybratelné vklady klientů. Asset liability management. Sekuritizace aktiv. Sledování a tvorba opr. položek k pohledávkám (kvalifikované posk. úvěry –po splatnosti).

Úvěrová angažovanost: podíl expozice banky vůči urč. protistraně na celkovém kapitálu banky pro regulační účely. stanoveny procentní limity. viz zák. o bankách a vyhl. 333/2002.

Solventnost: schopnost pokrýt kapitálem ztráty na aktivech.
Koncept basel II – nově vydaná vyhláška čnb v dubnu 2007. Principy řízení rizik – zejména kapitálová přiměřenost (vč. operač. rizika), 2. pilíř: vnitřní kontrolní systém banky, 3. pilíř: informování veřejnosti.

12. Pojištění vkladů – cíle, sazby pojistného, limity pojištěných vkladů, výhody a nevýhody.

Pojištění vkladů v České republice.
Pojištění vkladů – ochrana klientů bank v případě pádu jejich banky, jsou jim vyplaceny jejich vklady (do urč. limitu).

Sazby pojistného: nyní banky 0,1 % vkladů, stavební spořitelny 0,05 %. Zdvojnásobuje se pokud fond splácí úvěr.
limity pojištěných vkladů 27777 EUR (25000 max. výplata) – tj. 90 % vkladu. Ochrana proti morál. hazardu.

Výhody a nevýhody: jak pro koho: pro klienty jistota že dostanou (a brzy – 3měs) určitě (stanoveno zákonem) značnou část svých vkladů – průměrné vkl. v ČR nejsou tak vysoké jako limit. Likvidita klientů. Banky: mají punc bezpečnosti za všech okolností – nebudou vystaveny tolik masovému vybírání vkladů. Klienti kteří váhají s vkladem ho tam bez obav dají – může zvýšit využívání bank. vkladů. Nevýhodou je morální hazard bank (lze diskutovat) a klientů. Potenc. snižuje motivaci k odpovědnosti klienta za svá rozhodnutí, finanční vzdělání klientů..

Poj. vkladů v ČR:
Fond pojištění vkladů – od r. 1994 – vývoj. Padlé banky – poslední r. 2003 – Union, a Plzeňská. 13mld.! Padlé banky splácí – fond spravuje pohledávky a vymáhá. Fond investuje bezpečným způsobem do růz. cen. papírů. Shromažduje zdroje pro výplaty klientům bank- příspěvky od bank, výnosy z investování, vymožené pohledávky vůči padlým bankám. 5členná správní rada. atd.